Ежедневный объем торгов на Форекс превышает 6,6 триллионов долларов. Хотите попытаться откусить свой кусочек от этого огромного пирога? Для этого крайне важно разбираться во всех основных терминах, используемых в онлайн-трейдинге на форекс.
Сегодня мы поговорим об одном из таких важных терминов — просадке.
Просадка на Форекс — это разница между максимальной и минимальной точкой баланса на вашем торговом счете.
Понимание просадки так же важно, как и понимание маржи, кредитного плеча, валютных пар и других стандартных терминов на рынке Форекс. В этой статье мы рассмотрим, что такое просадка в торговле на Форекс, и обсудим, как ее контролировать, чтобы предотвратить убытки.
Простыми словами: Что такое просадка в торговле на Форекс?
Просадка является неотъемлемой частью торговли на рынке Форекс и ценным показателем для определения состояния вашего торгового портфеля. Знание того, как ее контролировать, поможет вам сделать успешную торговую карьеру.
Просадка (англ. “Drawdown”) — это уменьшение баланса и эквити торгового счета. Если еще проще — это убыток.
На Форекс просадка обозначает объем денег в процентах, который трейдер теряет при совершении сделок.
Идеальным вариантом и мечтой любого трейдера является торговля без просадок. К сожалению, это что-то из области научной фантастики. Просадка всегда рано или поздно случается, независимо от того, какую стратегию торговли вы используете.
Фактически вы испытываете просадку каждый раз, когда ваш баланс уменьшается. Например, вы открываете счет для торговли на Форекс и вносите депозит размером $500. После неудачной сделки баланс вашего счета уменьшился до $450. Таким образом на вашем счете произошла просадка в размере 50 долларов.
Помните, что просадки являются частью торговли. Вы не сможете избежать их, но можете держать их под контролем. Так, успешный трейдер разрабатывает торговый план, который позволяет выдерживать периоды убытков за счет надежного управления рисками.
Как рассчитать просадку на Форекс?
Просадка — это параметр, используемый всеми типами инвесторов, включая трейдеров на рынке Форекс, для определения потенциального риска, связанного с инвестициями.
Форекс-трейдеры обычно используют функцию просадки для мониторинга и измерения эффективности своих торговых стратегий.
Просадка обычно отображается в процентах (%) и во временном промежутке, чтобы продемонстрировать изменение с течением времени. Она представляет собой потерю или потенциальную потерю стоимости инвестиций, обычно после серии убыточных сделок. Из-за прямой связи просадки с рентабельностью и управлением рисками многие форекс-трейдеры используют просадку как инструмент для выявления слабых мест в своей торговой стратегии.
Как правило, просадка форекс рассчитывается путем сравнения пикового и минимального значений общего капитала. Просадка на вашем торговом счете может выглядеть следующим образом:
Формула вычисления просадки:
D = (Max – Min)/Max x 100
Как видите, максимальную просадку вычислить очень просто. К примеру, вы начали торговлю с депозитом в $10 000. Но затем, вас постигла полоса неудачных сделок, и баланс упал до $8 000. Какова будет максимальная просадка на вашем счете?
Считаем:
D = (10000 – 8000)/10000 x 100 = 20%. Таким образом, просадка составила 20%.
Типы просадок на Форекс
Просадки, используемые в торговле на рынке Форекс, можно разделить на 3 типа.
Все они используются для проверки эффективности портфеля перед инвестированием или торговлей. Кроме того, мы можем использовать эти различные типы просадок, чтобы определить потенциальные потери капитала, с которыми мы можем столкнуться, если будем использовать какую-либо торговую стратегию.
Абсолютная просадка
Абсолютная просадка представляет собой разницу между начальным депозитом и наименьшим значением капитала. Она показывает, насколько капитал упал относительно уровня начального депозита.
Абсолютная просадка происходит только тогда, когда баланс счета падает ниже первоначального депозита.
Формула абсолютной просадки = начальный депозит – наименьшее значение собственного капитала
Абсолютная просадка в % = (Первоначальный депозит – наименьшее значение собственного капитала) / (Первоначальный депозит) × 100
Абсолютная просадка помогает оценить результаты торгового счета.
Максимальная просадка
Максимальная просадка — это разница между историческим максимумом и историческим минимумом баланса счета.
Формула максимальной просадки = самый высокий баланс счета – самый низкий баланс счета
Max D в % = (Самый высокий баланс за все время – самый низкий баланс за все время ) / (самый высокий баланс за все время) × 100
Максимальная просадка указывает на уровень риска убытков за определенный период.
Относительная или плавающая просадка
Относительная просадка отражает нереализованные убытки. Она учитывает все результаты как по закрытым, так и по открытым сделкам.
Пока вы удерживаете свою позицию, могут появляться временные просадки, которые могут быть компенсированы в будущем за счет изменения направления движения цены. Такие просадки становятся очевидными только после срабатывания стоп-лосса или закрытия позиции.
Относительная просадка — это разница между максимумом капитала и минимумом капитала. Она не является фиксированной, поскольку изменяется вместе с изменением баланса.
Относительная просадка = Максимальное значение собственного капитала – Минимальное значение собственного капитала
Относительная просадка в % = (максимальное значение собственного капитала – минимальное значение собственного капитала) / (максимальное значение среднего капитала) × 100
Уроки, которые вы можете извлечь из просадки
- Все форекс-трейдеры рано или поздно сталкиваются с просадками. Дело в том, что Форекс — очень волатильный и непредсказуемый рынок, и трейдеры не могут полностью избежать риска. Даже если вы считаете, что ваша сделка надежна, вы не можете быть уверены на 100%, что вы не потеряете в ней деньги.
- Одним из наиболее важных факторов, отличающих опытных и успешных трейдеров форекс от новичков, является их способность справляться с просадкой. Как правило, смарт-трейдер всегда уделяет большое внимание управлению рисками, постоянно следит за своим торговым портфелем и позициями.
- Форекс-трейдеры должны тщательно контролировать свои просадки, чтобы добиться успеха.
- Просадки помогают учиться на своих ошибках. Процесс преодоления просадок в торговле помогает понять, окажется ли жизнеспособной выбранная стратегия торговли в долгосрочной перспективе. Просадки — обычное дело, и иногда лучше смириться с потерей и скорректировать свою стратегию, чтобы начать получать прибыль.
5 Советов, как контролировать просадки на Форекс
Все виды трейдинга могут привести к просадке, и, если вы не распознаете их и не извлечете из них уроки, это приведет к еще большим трудностям и убыткам.
Форекс-трейдер никогда не должен недооценивать важность контроля просадок, так как это он помогает увеличивать прибыль.
Ниже приведены советы по контролю просадок:
- Крайне важно научиться справляться с психологическими потрясениями, связанными с просадкой. Всегда поддерживайте позитивный торговый настрой, чтобы принимать лучшие решения.
- Попробуйте уменьшить размер сделки или кредитное плечо. Кредитное плечо — это палка о двух концах, поскольку оно увеличивает как прибыль, так и убытки. Возможно, стоит снизить и срок сделок, так как удержание позиций в течение более длительного времени подвергает портфель рыночным рискам и может привести к просадкам.
- Гарантированный стоп-лосс (GSLO) также может уменьшить просадку. Используя ордера GSL, вы можете гарантировать, что ваш стоп-лосс будет исполнен без проскальзывания по желаемой цене.
- Установка дневного лимита убытков также минимизирует потери за один день. Как только вы достигнете порога дневных убытков, вам нужно прекратить торговать до конца дня и возобновить торговлю только на следующий день.
- Разместите стоп-лосс прямо на балансе вашего счета. Если этот стоп сработает, все открытые позиции будут автоматически закрыты по рыночной цене.
Воспользуйтесь бесплатным разделом обучения торговли на Форексу и еженедельными обзорами рынка на AximTrade.
С AximTrade трейдеры получают доступ к простым в использовании технологиям, образовательным ресурсам, инструментам технического анализа, бонусным акциям форекс и конкурентной торговой среде с наилучшими торговыми условиями.
Откройте торговый счет сейчас или отточите свои торговые навыки, используя безрисковый демо-счет. Не забудьте протестировать нашу передовую платформу КопиТрейд, которая позволит вам зарабатывать и учиться торговле, копируя сделки профессиональных успешных трейдеров.
AximTrade — динамично развивающийся брокер, отмеченный сразу 4 наградами Global Forex. Компания предлагает самую удобную и технологичную торговую платформу MetaTrader 4, высокие уровни кредитного плеча, низкие спреды и широкий спектр типов счетов для трейдеров с любыми стилями торговли и размерами капитала.
